رسي أجيتا استراتيجية

مؤشر القوة النسبية وكيفية الربح منه.

ونحن نعلم جميعا أنه لا توجد مؤشرات سحرية ولكن هناك واحد الذي تصرف بالتأكيد مثل السحر على مدى السنوات ال 10 الماضية أو نحو ذلك. ما هو المؤشر؟ لدينا مؤشر القوة النسبية يمكن الاعتماد عليها. في هذه المقالة سوف نلقي نظرة على نموذجين تجاريين تم الحديث عنهما أولا في الكتاب، & # 8220؛ استراتيجيات التداول قصيرة المدى التي تعمل & # 8221؛ لاري كونورز وسيزار ألفاريز. وقد ثبت جيدا في مقالات مختلفة أن مؤشر القوة النسبية لمدة 2 على الرسم البياني اليومي لأسواق مؤشر الأسهم كان أداة رائعة للعثور على نقاط الدخول. إن الانخفاض الحاد في أسعار العقود الآجلة للأسهم الصغيرة و الصغيرة خلال الأسواق الصاعدة تاريخيا (منذ عام 2000) أعقبها انعكاسات. ويمكن الكشف عن هذه الانتكاسات في كثير من الأحيان باستخدام مؤشر رسي القياسية مع قيمة الفترة من اثنين. ضع هذا المؤشر على الرسم البياني اليومي وابحث عن نقاط عندما ينخفض ​​المؤشر إلى أقل من خمسة، على سبيل المثال. هذه النقاط المنخفضة للغاية هي فرص الشراء.

القيم أدناه 5 خضراء. هذه هي نقاط شراء.

رسي (2) النظام.

يمكننا تحويل ذلك إلى نموذج تداول بسيط لاختبار فعالية مؤشر القوة النسبية (2) على مؤشر E-ميني S & أمب؛ P. وباختصار، نود أن نذهب لفترة طويلة على S & أمب؛ P عندما تواجه تراجع في سوق الثور. يمكننا استخدام متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 200 يوم لتحديد متى نحن في اتجاه الثور واستخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2 لتحديد نقاط دخول احتمال عالية. يمكننا عندئذ الخروج عند إغلاق السعر فوق المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 5 أيام. القواعد واضحة وبسيطة:

يجب أن يكون السعر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. شراء عند الإغلاق عند مؤشر القوة النسبية التراكمي (2) أقل من 5. الخروج عند إغلاق السعر فوق المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام. استخدام $ 1000 كارثة وقف الخسارة.

وقد أجري الاختبار الخلفي للنظام في الفترة من أيلول / سبتمبر 1997 إلى آذار / مارس 2018. وتم خصم ما مجموعه 50 دولارا من دولارات الولايات المتحدة بالنسبة للعمولات والانزلاق في رحلة ذهابا وإيابا. وفيما يلي رسم بياني لما سيبدو عليه هذا النظام مع نتائج النظام.

رسي (2) نتائج النظام.

نسبة الفائزين: 67٪

هذه النتائج كبيرة نظرا لدينا مثل هذا النظام البسيط. وهذا يدل على قوة مؤشر القوة النسبية (2) لديها الآن لأكثر من عقد من الزمان. فقط مع هذا المفهوم وحده يمكنك تطوير عدة أنظمة التداول. في الوقت الحالي، دعنا نرى ما إذا كان يمكننا تحسين هذه النتائج أم لا.

مؤشر القوة النسبية المتراكمة (2) الاستراتيجية.

يضيف لاري كونرز تحولا طفيفا إلى نموذج التداول رسي (2) من خلال خلق قيمة مؤشر القوة النسبية المتراكمة. بدلا من حساب واحد سنقوم بحساب المجموع اليومي تشغيل مؤشر القوة النسبية 2-الفترة. في هذه الحالة، سنستخدم إجمالي مؤشر القوة النسبية لمدة 2 خلال الأيام الثلاثة الماضية. عندما تحتفظ بقيمة تراكمية لمؤشر القوة النسبية (2) تقوم بإزالة القيم. وفيما يلي رسم بياني يقارن مؤشر مؤشر القوة النسبية 2-الفترة القياسية مع مؤشر رسي 2-الفترة المتراكمة. يمكنك أن ترى مدى سلاسة مؤشرنا الجديد هو. ويتم ذلك لتقليل عدد الصفقات على أمل الحصول على الصفقات الجودة. باختصار، انها محاولة لتحسين كفاءة نموذج التداول الأصلي لدينا.

مؤشر القوة النسبية المتراكم في الجزء العلوي. مؤشر القوة النسبية القياسي في الجزء السفلي.

يجب أن يكون السعر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. شراء عند الإغلاق عندما يكون مؤشر القوة النسبية التراكمي (2) من الأيام الثلاثة الماضية أقل من 45. خروج عند مؤشر القوة النسبية (2) من إغلاق اليوم الحالي فوق 65. استخدام 1000 $ وقف الخسارة الكارثية.

تراكم مؤشر القوة النسبية (2) نتائج النظام.

نسبة الفائزين: 67٪

S & أمب؛ P السوق النقدية.

ما الذي سيبدو عليه مؤشر القوة النسبية لفترة 2 تداول 100 سهم من السوق النقدية S & أمب؛ P يعود إلى عام 1993؟ بل بالأحرى.

الاستنتاجات.

أي واحد هو أفضل؟ وعملت الاستراتيجية المتراكمة على النحو المنشود. وقد زادت كفاءة نموذج رسي (2) التجاري من خلال تقليل عدد الصفقات، ولكن أنتجت عن نفس المبلغ من صافي الربح. على سبيل المكافأة، كان السحب أصغر قليلا. في حين أن كلا النظامين القيام بعمل رائع، يمكن أن استراتيجية تراكم القيام بعمل أفضل قليلا. ستعمل إستراتيجية رسي (2) المتراكمة بشكل جيد على مؤشر داو الصغير بالإضافة إلى صندوقي الاستثمار المتداولين، ديا و سبي.

رمز إيسيلانغواد متاح أدناه كما تحميل مجاني. وهناك أيضا مساحة عمل تراديستاتيون. يرجى ملاحظة أن مفهوم التداول والرمز كما هو منصوص عليه ليس نظام تداول كامل. بل هو مجرد دليل على طريقة دخول قوية التي يمكن استخدامها باعتبارها جوهر نظام التداول. لذلك، بالنسبة لأولئك منكم الذين يرغبون في بناء أنظمة التداول الخاصة بك هذا المفهوم قد يكون نقطة انطلاق كبيرة.

الحصول على الكتاب.

ترادستاتيون رسي (2) وركسباس.

2018 تحديث:

تم نشر مقال إضافي في عام 2018 الذي يقوم بتحديث نظام القوة النسبية ويستكشفه بمزيد من التفصيل. قراءتها هنا.

نبذة عن الكاتب جيف سوانسون.

جيف هو مؤسس نظام ترادر ​​سوتشيس & # 8211؛ موقع على شبكة الانترنت ومهمة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي.

الوظائف ذات الصلة.

نسبة شارب - الإجابة الصحيحة على السؤال الخطأ؟

استخدام المعادن لتجارة السندات.

مؤشر ماكفي واستراتيجية على الرسوم البيانية اليومية.

كلا الاستراتيجيتين تبدو هي نفسها بالنسبة لي وليس هناك مؤشر القوة النسبية تراكمي هناك، مجرد مؤشر القوة النسبية العادية. وعلاوة على ذلك، 52 عملية في 15 عاما هو أبعد ما يكون عن عينة كبيرة.

ريك، أنا فقط تحديث الملف النصي. فقدت استراتيجية مؤشر القوة النسبية التراكمية. شكر.

شكرا لنظام بسيط. أنا لا تستخدم مؤشر القوة النسبية وحبهم. ريك لماذا لا & # 8217؛ ر كنت باكتست الماضي 100 سنة وعلينا أن نعرف. 15 عاما هو جيد رن جيد! شكرا مرة أخرى للمشاركة!

[& # 8230؛] لاري كونورس & # 8217؛ تراكمي مؤشر القوة النسبية (2) (وجدت في هذا المنصب)، قررت لاختبار كيف يمكن أن يعمل مؤشر DV2 التراكمي. هذا اختبار احتكاك [& # 8230؛]

[& # 8230؛] لاري كونورس & # 8217؛ مؤشر القوة النسبية التراكمي (2) (موجود في هذا المنصب)، ونتائج بلدي DV2 التراكمي (وجدت في هذا المنصب) قررت لاختبار كيف [& # 8230؛]

بعد قراءة مقالك تركت لي أتساءل كيف 1000 $ وقف الخسارة ضمان عند شراء بسعر الإغلاق؟

لا يتم ضمان أي توقف من أي وقت مضى. هذا هو جزء من خطر عقد الصفقات عندما يتم إغلاق السوق.

وهذا يعني أن عوائد المحاكاة الخاصة بك غير صحيحة والنظام غير مربحة على الإطلاق.

هل يمكن أن تفسر لماذا العوائد المحاكاة ليست صحيحة وما هي النتائج الحقيقية محاكاة تستند على أشواط الخاص بك؟

لأنه لا يمكن للمرء السيطرة على الفجوة بين الإغلاق وسعر الافتتاح المحاكاة التي عرضت قد لا تكون مربحة على الإطلاق. يرجى تشغيل محاكاة في سعر الافتتاح بدلا من سعر الإغلاق.

إذا كانت الثغرات السعرية أقل من توقفنا فإننا سيتم إخراجها في خسارة أكبر من وقفنا. إزالة المحطة تنتج & # 8220؛ أفضل & # 8221؛ النتائج. I & # 8217؛ كما تم تداول نظام مماثل الذي التدريبات وصولا الى الرسم البياني لمدة 5 دقائق. أؤكد لكم، انها & # 8217؛ s مربحة. أنا أشجعكم على اختبار مفهوم على منصة الخاصة بك. شكر!

أو 1000 $ وقف الخسارة حالة تحتاج إلى إزالتها عند تشغيل بسعر الإغلاق.

بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون TC2000 أو تيليشارت، وهذا هو من بروس في وردن بشأن تراكم رسي (2):

هذا هو بسيط جدا إذا كنت ترغب في تشغيل مجموع من غير وايلدر & # 8217؛ s رسي السلس:

هل اختبرت لمدة 15 دقيقة ولماذا تخرج في 65.

أنا & # 8217؛ لا اختبار الإطار الزمني 15 دقيقة. المخرج عند 65 ليس رقم محسن & # 8211؛ أنا فقط اختار ما اعتقدت كان معقولا. بالطبع أنت حر لاختبار وتعديل المعلمة ترضيك.

مرحبا جيف، أنا & # 8217؛ م تاجر مبتدئ و i & # 8217؛ م يتساءل كيف يمكننا فعلا & # 8220؛ شراء على وثيقة عندما مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل من 5. & # 8221؛ كما هو منصوص عليه للقواعد في مؤشر القوة النسبية (2) ؟؟

بما أننا لا نستطيع التنبؤ بسعر الإقفال اليوم، فهل يعني ذلك شراء أسهم الغد في سعر الإقفال اليوم و # 8217؟

سؤال جيد. إذا كنت التجارة الآجلة، الأمور أسهل قليلا. أنا أساسا التجارة الآجلة ووضع أوامر في نهاية اليوم هو بسيط. إغلاق السوق، برنامج الكمبيوتر بحساب النتائج ويضع النظام. لأن أسواق العقود الآجلة مفتوحة بعد انتهاء الجلسة اليومية، يتم تعبئة طلبك. للأسهم داخل ترادستاتيون، هل يمكن أن يكون ببساطة النظام الخاص بك حساب نتائج مؤشر القوة النسبية (2) 5 دقائق قبل إغلاق السوق. ويمكن القيام بذلك عن طريق برمجة أو تعديل أوقات الجلسة على منصة التداول الخاصة بك. طلبك هو مكان قبل إغلاق ويتم ملء طلبك بالقرب من سعر نهاية اليوم. امل ان يساعد.

شكرا جزيلا لردك. هذا يساعد بالتأكيد الكثير!

جيف، شكرا جزيلا لنشر هذا. أحب بلوق الخاص بك.

إعادة هذا النظام، أرى أن إلد طويل فقط. هل اختبرت هذا قصيرة قصيرة وكذلك أكثر من 90؟

مرحبا جب. آسف لتأخير طويل في الحصول على العودة معك. أنا تجاهل تعليقك. لقد فعلت بعض الاختبارات مع قصيرة وأنها لم تكن مثمرة للغاية. ومع ذلك قد يكون من المفيد النظر مرة أخرى، كما هو & # 8217؛ ق سنوات عديدة. شكرا لفكرة لمقالة في المستقبل!

منشورات شائعة.

كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.

هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.

محفظة اللبلاب.

تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.

كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.

الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.

مايكل صادق.

خلال آخر واحد وثلاثة وخمس سنوات، وقد اتخذت السوق العديد من التجار والمستثمرين على ركوب السفينة الدوارة، وتوفير العديد من الفرص لجعل أو فقدان المال. مع نهاية العام، فإنه يمكن أن تكون رائعة والتعليمية لننظر إلى الوراء في كيفية تنفيذ استراتيجيات التداول المختلفة.

أحد الأساليب القوية التي يستخدمها العديد من التجار للحصول على ميزة هي باكتستينغ. باكتستينغ يسمح التجار للحصول على رؤى أي من مئات الاستراتيجيات عملت أو قصيرة. باستخدام الأدوات الأساسية في فيديليتي's ويالث-لاب برو، ® يمكنك استخدام هذه الاستراتيجيات كنقطة انطلاق - قبل التجريب، والتبديل، أو إنشاء نظام التداول الخاص بك. بالطبع، في حين أن فهم ما حدث في الماضي يمكن أن يكون تعليميا، فإنه لا يضمن النتائج المستقبلية.

أهم الاستراتيجيات: الاستفادة القصوى من التقلب.

قام كينت ثاكر، مدير منتجات الوساطة، بتدقيق جميع استراتيجيات التداول الثلاثين التي تأتي قبل البرمجة في ويالث-لاب برو ® مقابل الأسهم في مؤشر S & أمب؛ P 500 ® خلال آخر واحد وثلاثة وخمس سنوات حتى 31 أكتوبر، 2018. وفي هذا الاختبار، تولى استثمارا قدره 000 10 دولار في التجارة، دون توقف الخسائر، وشمل عمولات.

وقد وفر الطريق الصخري في السنوات القليلة الماضية الكثير من الفرص، وأدى التقلب إلى حصول بعض الفائزين على بعض استراتيجيات التداول، ولكنه خلق تحديات للآخرين. في العام الماضي، كانت استراتيجيات الاتجاه المعاكس أفضل أداء. تم تصميم هذه الاستراتيجيات للتعرف على متى حدث اتجاه هبوطي كبير ومحاولة الربح حيث يتحرك السهم مرة أخرى. كل ثلاثة من أفضل الاستراتيجيات أداء في 12 شهرا حتى 31 أكتوبر كانت استراتيجيات الاتجاه المعاكس: نيو ماستر، إشارات تمو، و رسي أجيتا (انظر أدناه للحصول على شرح أكثر تفصيلا للاستراتيجيات).

على المدى الطويل، كان هناك عدد من الاستراتيجيات الأخرى جيدا، بما في ذلك العديد من استراتيجيات الشراء تراجع - التي تحاول الحصول على الأسهم بعد انخفاض حاد والربح على الانسحاب. وبالنسبة لفترتي الثلاث سنوات والخمس سنوات، استولى مؤشر القوة النسبية (لس) و (لس) و (ديب باير) و (3 & # 215؛ 2) على أعلى النقاط استنادا إلى صافي الربح.

ومن المثير للاهتمام، في دراسة مماثلة أجريت في نهاية عام 2009، كانت استراتيجية كروسوفر المتوسط ​​المتحرك أعلى أداء على مدى خمس سنوات، جنبا إلى جنب مع رسي أجيتا و LDL2 النظم. وقد خلق التقلب المتزايد مناشير السوط لمتحرك متوسط ​​المستثمرين كروس. وقد ساعد ذلك على نقل أدائها وصولا الى منتصف حزمة من بين الاستراتيجيات التي تم اختبارها.

"هذا النوع من الاستراتيجية في الواقع لديها فقط حوالي 40٪ معدل الفوز لهذه الصفقات، وهذا يعني أن غالبية الصفقات لا تعمل بها. يقول ثاكر: "إن معدل الفوز هذا يحدث بسبب اختراقات كاذبة حيث يمكن أن يحدث الصليب ثم يعبر الحق في الخلف". "لذلك تحصل على عدد قليل جدا من الخسائر الصغيرة وبعض الخسائر الكبيرة، ولكن الفائزين لديها حجم متوسط ​​أكبر بكثير - أن يساعد على الأداء. لكن زيادة التقلب يمكن أن تقلل من عدد الصفقات الفائزة وتقلل من متوسط ​​الربح ".

نتائج الاختبار الافتراضى الافتراضى:

الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية. جميع النتائج لأغراض توضيحية فقط. النتائج وفقا ل ويالث لاب برو، ® استنادا إلى 10،000 $ الصفقات لمدة 12 و 36 و 60 شهرا حتى 31 أكتوبر 2018 باستخدام جميع الأسهم المكونة في مؤشر S & P 500.

الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية. جميع النتائج لأغراض توضيحية فقط. النتائج وفقا ل ويالث لاب برو، ® استنادا إلى 10،000 $ الصفقات لمدة 12 و 36 و 60 شهرا حتى 31 أكتوبر 2018 باستخدام جميع الأسهم المكونة في مؤشر S & P 500.

الأداء السابق لا يعتبر ضمانا للنتائج المستقبلية. جميع النتائج لأغراض توضيحية فقط. النتائج وفقا ل ويالث لاب برو، ® استنادا إلى 10،000 $ الصفقات لمدة 12 و 36 و 60 شهرا حتى 31 أكتوبر 2018 باستخدام جميع الأسهم المكونة في مؤشر S & P 500.

فهم الفئات.

قبل أن نحلل النتائج، دعونا ننظر إلى أهم الفئات. أولا، صافي الربح هو المبلغ الإجمالي للمال جعلت استراتيجية افتراضيا خلال الفترة الزمنية. على الرغم من أن الاستراتيجيات كانت في المرتبة من قبل صافي الربح، وهناك عوامل أخرى يجب أخذها في الاعتبار قبل اختيار استراتيجية التداول.

على سبيل المثال، يعتقد العديد من التجار أن نسبة الفوز مهمة للغاية. ستؤدي الاستراتيجيات ذات النسب العالية للفوز إلى خفض رأس المال، وتعتبر أسهل في المتابعة، لأن هناك خسائر أقل. فئة هامة أخرى هي العدد الإجمالي للحرف. بغض النظر عن مدى ارتفاع صافي الربح، وإذا كان عدد من الصفقات مفرطة، وليس فقط هو مضيعة للوقت، ولكن يمكن أن تولد الكثير من اللجان.

فئة مهمة أخرى للنظر هي الحد الأقصى السحب، وهو ببساطة النقطة التي كنت تأخذ أكبر خسارة.

يقول باسكال ويلين، المؤلف من "القيمة في الوقت المناسب: تجارة أفضل من خلال الحجم الفعال" (وايلي، 2008)، كيفية استخدام السحب: "إنه قرار شخصي كم الدم الذي كنت مستعدا لوضعه في المعركة". "الحد الأقصى للتخفيض لموقف التداول الخاص بي هو عادة 8٪، ولكن على الأسهم القوية التي أنا واثق من، وأنا يمكن أن تسمح 20٪ الانسحاب. إذا كان السحب مرتفع جدا، فأنا عادة ما أتجنب هذه الاستراتيجية ". لكنه يشير إلى أن وقف الخسارة عادة ما يقلل من السحب الكبير. "إذا كنت لا تزال تفقد المال حتى مع وقف الخسارة، ثم قد يكون هناك مشكلة مع استراتيجية".

في الجدول أعلاه، كان تاريخ السحب الأقصى لفترة الثلاث سنوات والخمس سنوات هو 20 نوفمبر 2008، عندما أغلق مؤشر داو جونز الصناعي (دجيا) عند 7،552. إذا كان السحب هو ارتفاع غير عادي، فإنه يقترح عليك إعادة تقييم الاستراتيجية، أو استخدام وقف الخسائر. أكثر من المرجح، معظم الناس لا يمكن أن تلتزم واقعيا مع استراتيجية أن يفقد أكثر من 20٪.

فهم الاستراتيجيات.

1. مؤشر القوة النسبية (رسي) أجيتا.

الاستراتيجية: وتشمل هذه الاستراتيجية كلمة، أجيتا، والتي تأتي من الكلمة اللاتينية أجيتار، أو إثارة. واحدة من أهداف هذه الاستراتيجية هو اتخاذ الأرباح الخاصة بك في وقت مبكر، قبل أن تحصل على القلق للغاية. عادة، عندما مؤشر القوة النسبية، وذلك باستخدام فترة زمنية 14 يوما، ويصل إلى 70 (ذروة الشراء)، وكنت أفكر في بيع. عندما يصل مؤشر القوة النسبية إلى 30 (ذروة البيع)، فإنك تفكر في الشراء. وقد صممت هذه الاستراتيجية لتحقيق الأرباح في وقت مبكر، على مستوى 55، تماما كما أنه يعبر خط الوسط، وليس على مستوى 70.

تحليل: هذه الاستراتيجية بتخصيص المعلمات رسي. الدرس: عند استخدام برنامج باكتستينغ، يوصى بتجربة مع معلمات مختلفة حتى تجد واحدة تناسبك. هذه الاستراتيجية تجبرك على أخذ الأرباح في وقت مبكر، و رسي أجيتا فازت بشكل سلبي شراء وعقد خلال فترات ثلاث وخمس سنوات.

الاستراتيجية: هذه هي استراتيجية التداول الفني التي تحاول شراء الأسهم التي انخفضت. یحاول النظام الدخول عند مستویات التشبع في البيع والخروج عند انخفاض رد الفعل المفرط وتراجع المخزون. لحساب حالة ذروة البيع، تحدد الإستراتيجية سعر حد دخول عن طريق الجمع بين منخفض وإغلاق الشريط الحالي، وتقسيمه بمقدار 2، ثم ضرب ذلك بمقدار .94 للحصول على سعر الحد. مرة واحدة يتم إنشاء موقف، وتباع بعد يومين.

التحليل: على الرغم من أن LDL2 أداء جيدا في السنوات الثلاث والخمس سنوات السابقة، فإنه لم يفعل كذلك خلال العام الماضي. أحد الأسباب المحتملة هو أن هذه الاستراتيجية تتفوق في الظروف القاسية. في حين أن السوق كانت صخرية في بعض الأحيان خلال العام الماضي، فإن الاتجاه العام قد ارتفع. شكوى واحدة حول هذه الاستراتيجية هي العدد المفرط من الصفقات التي عليك القيام بها. وعلى الرغم من ذلك، فقد تضاعف مؤشر شراء اللقاح الثاني (LL2) خلال فترة الثلاث سنوات والخمس سنوات، ولكن ليس خلال العام الماضي.

الاستراتيجية: نيو ماستر يستخدم مذبذب الزخم تشاند، وهو نطاق محدد (من +100 إلى -100) المؤشر الفني الذي يحاول التقاط زخم الأسهم. يشتري نيو ماستر بعد تسعة أشرطة متتالية (شريط يساوي يوم واحد) حيث سعر الإغلاق أقل مما كان عليه قبل أربعة أشرطة.

تحليل: على الرغم من نيو ماستر في المرتبة العالية في باكتست لدينا، سوف ينتهي بك الأمر تداول كل رمز على S & أمب؛ P 500 ثلاث مرات على الأقل، والتي قد تعتبر بعض المفرط. ومع ذلك، فاز نيو ماستر على شراء وعقد في غضون ثلاث سنوات، ولكن لم يتفوق على فترات واحدة وخمس سنوات.

الاستراتيجية: و تمو، مثل نيو ماستر، يستخدم شاند مومنتوم مذبذب. باستخدام هذه الاستراتيجية، يحاول النظام الدخول عندما تكون الأسعار أقل، وتبيع عندما يقول مذبذب السهم هو ذروة الشراء أو يضرب هدف الربح 10٪، أيهما يأتي أولا.

تحليل: على غرار استراتيجية شراء على اساس تراجع، تم تصميم إشارات تمو لشراء عندما تكون الأسهم أقل. كما تبيع عندما الأسهم هي ذروة الشراء والعواطف شديدة، مما يساعد التجار لتجنب الجشع.

الاستراتيجية: تراجع المشتري هو واحد من أبسط الاستراتيجيات في الثروة مختبر برو. يمكنك شراء عندما ينخفض ​​السهم بنسبة 8٪، وبيعه بعد عقده ليوم واحد. إذا، على سبيل المثال، الأسهم يغرق بنسبة أكثر من 8٪ في العراء، وكنت شراء وعقد لمدة يوم واحد.

تحليل: تراجع المشتري، مثل إشارات تمو، يحاول شراء المبالغة في بيع وبيع بسرعة، على أمل التقاط ترتد الظهر. على الرغم من أنها ليست أعلى أداء، وانخفاض انخفاض نسبة الفوز العالية قد تجعل هذه استراتيجية جذابة. يقول ثاكر: "في بعض الأحيان، تعمل الاستراتيجيات البسيطة على أفضل وجه.

استراتيجية تجارية مثيرة للاهتمام: الفجوة حشو.

الاستراتيجية: مع هذه الاستراتيجية، يمكنك شراء اليوم بعد وجود فجوة 8٪ أو أكثر خلال النهار (وليس في الافتتاح). ثم يمكنك عقد الموقف حتى يتم ملء الفجوة.

التحليل: في بعض الأحيان، يمكن أن تبدو تبدو خادعة. على الرغم من عدم تضمينها في المراكز الخمسة الأولى، فإن استراتيجية غاب فيلر لديها الكثير من الإمكانات. لماذا ا؟ عندما درسنا النتائج، حصلت غاب فيلر على أعلى نسبة فوز (86٪)، واحدة من أقل عمليات السحب، وعدد قليل جدا من الصفقات (645) بالمقارنة مع الاستراتيجيات الأخرى.

على الرغم من أن أداء الفجوة حشو بشكل جيد، الجانب السلبي هو أنه لا توجد ضمانات الأسهم سوف يعود مرة أخرى لملء الفجوة. لذلك، يمكن أن يكون عقد موقف مفتوح لعدة أشهر، إن لم يكن سنوات. ومع ذلك، التجار الذين يرغبون في جعل عدد أقل من الصفقات وتنتهي بنسب الفوز الأعلى قد ترغب في إلقاء نظرة فاحصة على هذه الاستراتيجية الواعدة.

استراتيجية عربة: لا يزال في الطابق السفلي.

إستراتيجية: باستخدام متوسط ​​المدى الحقيقي (أتر) كمؤشر رئيسي، يحاول عربة قياس تقلب الأمن على مدى فترة معينة. يدخل النظام الموقف، طويلة أو قصيرة، وعلى الفور بحساب نقطة الخروج.

تحليل: للسنة الثانية، كانت استراتيجية عربة أقل استراتيجية ناجحة لفترات ثلاث سنوات وخمس سنوات، على الرغم من أنها حققت أداء أفضل قليلا خلال العام الماضي. ومع ذلك، تفوقت استراتيجية الشراء والاستحواذ على عربة خلال السنوات السابقة، ثلاث سنوات وخمس سنوات. إذا كنت تستخدم استراتيجية تنتهي في الأسفل، فمن المستحسن أن تتعلم لماذا. في حين أن العديد من الاستراتيجيات لها مزايا مختلفة، فمن المهم أن نفهم كيف أنها تتفاعل مع الأسواق المختلفة: استراتيجية أن يخيبة الأمل خلال دورة السوق واحد قد يتفوق في آخر.

إذا كنت تعلم أن أداء استراتيجية بشكل جيد على باكتست، يمكنك استخدام هذه المعلومات لمزيد من التحقيق. كما يوصى بأن تعمل مع مجموعة من الاستراتيجيات أكثر من واحد أو اثنين فقط. كما يقول التاجر والمؤلف توني تيرنر: "بغض النظر عن الاستراتيجية القائمة على القواعد التي تختارها، يجب أن تكون الاستراتيجية جنبا إلى جنب مع التسامح مع المخاطر والأهداف والأهداف التي ترغب في تحقيقها، وخطة إدارة معقولة".

هذه المقالة ظهرت أصلا على الإخلاص. كوبيرايت © 2018- 2017 فمر ليك. كل الحقوق محفوظة.

آخر الملاحة.

&نسخ؛ 2003 - 2017 كتب صادقة، ذ م م، جميع الحقوق محفوظة | سياسة الخصوصية.

اتصل بي.

إذا كانت لديك أسئلة أو تعليقات حول أي من كتبي، يرجى ملء هذا النموذج. أود دائما أن أسمع منك، وسوف ترد على كل البريد الإلكتروني.

مايكل صادق.

ننظر إلى الوراء في الاستراتيجيات الأكثر ربحية.

وقد أعطت السنوات الخمس الأخيرة من الأسواق التجار الكثير من التحديات والكثير من الفرص. من التجمعات الضخمة لمعاقبة الحوادث، ومن تقلبات قياسية إلى نطاقات تجارية ضيقة - شهدت الأسواق مجموعة كبيرة من الظروف. مع بداية العام الجديد، يستحق النظر إلى الوراء لمعرفة الاستراتيجيات التي جعلت المال، والتي الملاذ & # 8217؛ ر.

واختبر كينت ثاكر، مدير منتجات الوساطة في شركة فديليتي، استراتيجيات التداول الثلاثين التي تأتي برمجتها مسبقا في ويالث-لاب برو ® خلال السنوات الخمس الماضية لمعرفة تلك التي من شأنها أن تجعلك أكبر قدر من المال، والتي من شأنها أن تكلفك. وبطبيعة الحال، لمجرد أن هذه الاستراتيجيات عملت في الماضي لا يضمن أنها ستعمل في المستقبل - قد تتغير الظروف - ولكن استخدام قدرات المختبر الثراء مختبر يمكن أن تساعد في جعل لكم تاجر أكثر اطلاعا. رؤية ما عملت في الماضي يمكن أن تساعدك على اتخاذ قرار متعلم في المستقبل.

المراكز الثلاثة الاولى لمعرفة أي من هذه الاستراتيجيات التجارية ولدت معظم الأرباح على مدى السنوات الخمس الماضية حتى 30 نوفمبر 2009، ثاكر باكتستد جميع الأسهم في مؤشر S & أمب؛ P 500 ® باستخدام 30 استراتيجيات التداول في صلب الثروة مختبر طليعة. وفي هذا الاختبار، تولى استثمارا قدره 000 10 دولار في التجارة.

يتم عرض النتائج الافتراضية لل باكتست أدناه:

وفقا لهذا الاختبار، كانت الاستراتيجيات الثلاث الاولى للفترة الزمنية هي LDL2 (0.96، 2، 3)، واستراتيجية المتوسط ​​المتحرك كروس (20، 50)، و رسي أجيتا (20، 30، 55). هذا لا يعني أنك يجب نفاد واستخدام هذه الاستراتيجيات على الفور. ولكن يمكنك استخدام النتائج & # 8220؛ كنقطة انطلاق لمزيد من التحقيق، & # 8221؛ ويقترح ثاكر. وفيما يلي نظرة فاحصة على هذه الاستراتيجيات الثلاث.

الاستراتيجية: استراتيجية LDL2 هي استراتيجية التداول التقني الذي يحاول العثور على الأسهم على تراجع، والحصول في أسفل. ويهدف النظام إلى دخول السوق عند مستويات التشبع في البيع والخروج بعد رد الفعل قد استقر.

التحليل: كانت االستراتيجية حساسة للغاية لتقلبات السوق. وقد أدت التحركات الهبوطية الكبيرة التي شهدتها سنة 2008 وتقلبها في عام 2009 إلى انخفاضات في الشراء استفادت منها هذه الاستراتيجية، مما أدى إلى تحقيق أرباح صافية كبيرة.

في حين أن هذه الاستراتيجية كانت في نهاية المطاف مربحة جدا، قد يرغب المستثمرون في إلقاء نظرة فاحصة. و LDL2 شراء على تراجع لديه بعض القيود. وعلى مدى السنوات الخمس، كان المستثمر الذي تتبع هذه الاستراتيجية قد حقق 33 ألف صفقة. فالعدد الكبير من الصفقات لن يكون فقط مضيعة للوقت بشكل لا يصدق، بل سيولد أيضا الكثير من اللجان.

بالإضافة إلى ذلك، في حين أن هذه الاستراتيجية كانت جيدة جدا في عام 2008، فإن استراتيجية الشراء على تراجع لم أداء كذلك خلال الأسواق حتى 2004-2007. توفر الاتجاهات الصعودية المستمرة إشارات شراء أقل ل & # 8220؛ تراجع & # 8221؛ الاستراتيجيات. وهناك اعتبار إضافي للمشترين في الانخفاض هو أن الاتجاه الهبوطي المطول قد يتسبب في خسائر كبيرة.

& # 8220؛ مع كل استراتيجية سيكون هناك مزايا وعيوب، & # 8221؛ يقول ثاكر. & # 8220؛ جزء من التحدي هو معرفة ما تحاول تحقيقه باستخدام هذه الاستراتيجية. & # 8221؛ وبعبارة أخرى، تحتاج إلى خطة وأهداف.

2. استراتيجية الانتقال المتوسط ​​كروسوفر.

الاستراتيجية: استراتيجية الانتقال كروس أوفر شعبية مع العديد من التجار. انها في الواقع استراتيجية بسيطة جدا: شراء عندما المتوسط ​​المتحرك 20 يوما الأسهم (ما) يعبر ما 50 يوما، وبيع عندما يعبر ما 20 يوما أقل من 50 يوما ما.

التحليل: الفكرة وراء هذه الاستراتيجية هي شراء في بداية الاتجاه وركوبه حتى ينتهي. & # 8220؛ عند إجراء أي اتجاه، & # 8221؛ يقول ثاكر، & # 8220؛ سوف تتبع بقعة حلوة. & # 8221؛

لم يفاجأ توني تيرنر، المؤلف الأكثر مبيعا لدليل المبتدئين للتجارة قصيرة الأجل (آدامز ميديا، 2008) عندما أخبرنا أن استراتيجية كروسوفر المتوسط ​​المتحرك كانت في المرتبة كأفضل استراتيجية أداء في باكتست. & # 8220؛ وقد عملت كروسوفر المتوسط ​​المتحرك أفضل بالنسبة لي. إنه أنيق في بساطته. & # 8221؛

يضيف تيرنر أن التجار يشعرون أحيانا بأنهم يحتاجون إلى مخططات معقدة محملة بالمؤشرات. & # 8220؛ والحقيقة البسيطة هي أنه إذا أنشأنا نظاما قائما على القواعد واستخدمنا المتوسطات المتحركة المتحركة، يمكننا أن نجعل حياة جيدة جدا في السوق، & # 8221؛ كما تقول. المتغيرات الافتراضية في ثروة مختبر برو هي 20 يوما و 50 يوما المتوسطات المتحركة. تستخدم تيرنر تلك الإعدادات في نظام التداول الخاص بها، ولكنها تستخدم أيضا المتوسطات المتحركة ل 8 أيام و 13 يوم على الرسم البياني اليومي.

وبالنظر إلى النتائج، ولدت استراتيجية المتوسط ​​كروس أوفر تقريبا نفس صافي الربح كما LDL2، ولكن مع نصف العديد من الصفقات.

لاحظ ثاكر متغيرا واحدا ينبغي النظر فيه. & # 8220؛ يمكنك أن ترى أن نسبة الصفقات الفائزة (42٪) منخفضة نوعا ما. وهذا يعني أن هناك الكثير من الاختراقات الكاذبة، والتي يمكن أن تكون مثبطة لبعض الناس لأنك ستحصل على سلسلة من الخسائر الصغيرة. & # 8221؛

3. مؤشر القوة النسبية (رسي) أجيتا.

الاستراتيجية: مؤشر القوة النسبية هو مذبذب الزخم - وهذا يعني أنه ينظر في كيفية بسرعة السهم هو كسب أو فقدان السعر ويحاول الكشف عن التغيرات في وتيرة التغير في الأسعار. يفترض المؤشر أنه مع تباطؤ مكاسب أو خسائر الأسعار، قد تقترب من التحول.

التحليل: تم بناء إستراتيجية القوة النسبية للاستفادة من ظروف التشبع في البيع. وقد سددت الاستراتيجية على مدى السنوات الخمس الماضية، ولا سيما خلال العامين الماضيين - عندما كانت هذه هي أفضل استراتيجية أداء من 30 ثاكر اختبارها.

وأحد الأسباب التي تجعلها تعمل بشكل جيد هو أن الاستراتيجية تواصل شراء الأسهم مع نمو الظروف أكثر من التشبع في البيع، بحيث يبني موقعا أكبر عندما تنخفض الأسعار، وفقا ل ثاكر.

في هذا الاختبار، كانت نسبة الفوز في استراتيجية القوة النسبية 67٪، وهي نسبة أكبر بكثير من إستراتيجية المتوسط ​​المتحرك كروسوفر، والتي نجحت بنسبة 42٪ فقط من الوقت.

وبطبيعة الحال، فإن استراتيجية مؤشر القوة النسبية لديها مخاطر أيضا. يشتري المتابعون لهذه الإستراتيجية صفقاتهم حيث تصبح الأسهم ذروة البيع، متوقعين انتعاشا. إذا استمر الاتجاه الهبوطي، يمكن للمتداولين الذين يتبعون هذه الأنواع من الاستراتيجيات أن يتوقعوا خسائر كبيرة في بعض الأحيان. ويمكن للتجار الحد من تأثير مثل هذه الحوادث من خلال تداول الاستراتيجية عبر الأسهم المتعددة، والحد من حجم رأس المال المتداول المخصص لهذه الاستراتيجيات.

استراتيجية خاسرة بالإضافة إلى معرفة أهم ثلاث استراتيجيات، درس ثاكر أيضا استراتيجيات أقل نجاحا لهذه الفترة الزمنية. باستخدام الإعدادات الافتراضية، كانت تجارة باند غير مربحة للغاية.

تجارة باندواغون.

الإستراتيجية: تستخدم باندواغون تريد متوسط ​​المدى الحقيقي (أتر) كمؤشر رئيسي لها. يحاول أتر قياس تقلب الأمن على مدى فترة معينة. بعد إدخال الموقف، طويلة أو قصيرة، يمكنك على الفور تعيين استراتيجية الخروج باستخدام الحسابات المضمنة في الاستراتيجية.

تحليل: عانت استراتيجية عربة خلال فترة خمس سنوات، فشلت في تحقيق أرباح كبيرة في أي من السوق في عام 2008 أو عام 2009. كريس كلارك، مدير في فيديليتي، يعتقد أن الأداء الضعيف قد يكون راجعا إلى طبيعة رد الفعل استراتيجية التداول. & # 8220؛ مع هذه الاستراتيجية، كنت شراء في مواقف بعد خطوة أولية قوية صعودا أو هبوطا، & # 8221؛ حسب قول كلارك. & # 8220؛ مع ارتفاع التذبذب نحن & # 8217؛ رأينا، لم يكن هناك الكثير من الاتجاهات الصعودية أو الاتجاه الهبوطي المستمر وربما كنت في عداد المفقودين تحرك السعر. & # 8221؛

إذا كنت تستخدم استراتيجية التي تنتهي في أسفل، مثل تجارة باندواغون، قد ترغب في دراسة لماذا. مراجعة الصفقات السابقة لتحديد ما إذا كان استخدام هذه الاستراتيجية منطقي في المستقبل. وفي بعض األحيان، قد تلمع االستراتيجية التي فشلت خالل دورة السوق الواحدة في أخرى.

لماذا باكتست؟ السبب الرئيسي ل باكتست هو & # 8220؛ معرفة ما إذا كانت الاستراتيجية الخاصة بك يعمل قبل وضع المال الحقيقي في ذلك، & # 8221؛ يقول ثاكر. وبالإضافة إلى ذلك، في المرة القادمة شخص ما يخبرك عن استراتيجية تجارية جديدة، يمكنك التحقق من النتائج. قبل عدة سنوات، وفقا لتقارير إخبارية، بنك الاستثمار باكستد برونارد مادوف في بونزي مخطط استراتيجية التداول، ولا يمكن أن تتطابق مع بياناته. أقنعهم هذا العلم الأحمر المشرق بالاستثمار في أماكن أخرى.

& # 8220؛ ثروة مختبر برو يسمح لك لخلق الاستراتيجية الخاصة بك أو قرص القائمة منها، & # 8221؛ يقول ثاكر. & # 8220؛ في البداية، يبدأ العديد من الأشخاص باستراتيجية تم شحنها مسبقا. & # 8221؛ كما يسمح البرنامج لك للعب & # 8220؛ ماذا لو & # 8221؛ ألعاب، في محاولة لخلق نظام أفضل.

ويقول يمكنك أيضا استخدام الثروة مختبر برو للعودة في التاريخ لاختبار مدى نجاح استراتيجية قد تؤدي خلال ظروف السوق مماثلة.

استراتيجيات التصنيف لترتيب استراتيجياتك أو مقارنتها بمؤشرات مثل مؤشر S & أمب؛ P 500 ®، أو مؤشر داو جونز الصناعي، أو ناسداك 100، ستحتاج إلى تنزيل ويالث-لاب برو. هناك & # 8217؛ s فترة تجريبية لمدة 30 يوما للعملاء فيديليتي. بعد تنزيله، انقر نقرا مزدوجا على رمز ويالث-لاب برو وظهرت صفحة رئيسية غير معقدة.

من القائمة أدوات، حدد ترتيب الاستراتيجية، وانقر على + إضافة استراتيجيات، ثم اختر استراتيجية أو أكثر. حدد بطاقة الأداء الأساسية أو الموسعة، والتي تعرض القياسات الافتراضية التي تأتي مع البرنامج. وأخيرا، حدد بيجين. يتم ترتيب الاستراتيجيات ويتم عرض المعلومات. لتغيير التصنيف، على سبيل المثال، انقر على صافي الربح والاستراتيجيات سوف يصطف من الأكثر ربحية لأقل ربحية.

يمكنك تحميل استراتيجيات إضافية أو تعديل الاستراتيجيات القائمة مع المواصفات الخاصة بك.

استراتيجيات التصنيف يمنحك بعض أرقام الأداء النسبي، ولكن من خلال إعادة اختبار كل استراتيجية على حدة، يمكنك جمع المزيد من البيانات. يمكنك بسهولة تعديل قيمة المؤشرات وتحسين الاستراتيجية للاستخدامات الخاصة بك.

آخر الملاحة.

&نسخ؛ 2003 - 2017 كتب صادقة، ذ م م، جميع الحقوق محفوظة | سياسة الخصوصية.

اتصل بي.

إذا كانت لديك أسئلة أو تعليقات حول أي من كتبي، يرجى ملء هذا النموذج. أود دائما أن أسمع منك، وسوف ترد على كل البريد الإلكتروني.

لماذا مؤشر القوة النسبية قد يكون واحدا من أفضل المؤشرات قصيرة الأجل.

وقد نشرت هذه المقالة في الأصل في عام 2007، واستندت إلى أبحاث شملت 7505017 تداولا من 1 يناير 1995 إلى 30 يونيو 2006. طبقنا مرشحا للسعر والسيولة يتطلب تسعير جميع الأسهم فوق 5 دولارات ولديها متوسط ​​متحرك 100 يوم من حجم أكبر من 250،000 سهم. وقد تم تحديث هذا البحث حتى عام 2018 ويشمل حاليا 11،022،431 حرف محاكاة. *

ونعتبر مؤشر القوة النسبية (رسي) واحدا من أفضل المؤشرات المتاحة. هناك عدد من الكتب والمقالات المكتوبة حول مؤشر القوة النسبية، وكيفية استخدامها، والقيمة التي تقدمها في التنبؤ بالاتجاه قصير الأجل لأسعار الأسهم. ومما يؤسف له أن عددا قليلا من هذه المطالبات، إن وجدت، مدعوم بدراسات إحصائية. وهذا أمر مثير للدهشة للغاية بالنظر إلى مدى شعبية مؤشر القوة النسبية كمؤشر وكم من التجار يعتمدون عليه.

انقر هنا لمعرفة كيف يمكنك تحقيق أقصى قدر من عوائد الخاص بك مع لدينا 2-الفترة مؤشر القوة النسبية ستوك دليل الاستراتيجية الجديدة. وشملت العشرات من عالية الأداء، كميا تماما مخزونات استراتيجية الأسهم القائمة حول مؤشر القوة النسبية 2-الفترة.

معظم التجار يستخدم مؤشر القوة النسبية 14-الفترة، ولكن أظهرت دراساتنا أن إحصائيا، لا توجد حافة الخروج إلى حد بعيد. ومع ذلك، عند تقصير الإطار الزمني يمكنك البدء في رؤية بعض النتائج مؤثرة جدا. وتبين أبحاثنا أن النتائج الأكثر قوة ومتسقة يتم الحصول عليها باستخدام مؤشر القوة النسبية 2-الفترة ولقد قمنا ببناء العديد من أنظمة التداول الناجحة التي تتضمن مؤشر القوة النسبية 2-الفترة.

قبل الوصول إلى الاستراتيجية الفعلية، هنا & # 8217؛ ق قليلا خلفية على مؤشر القوة النسبية وكيف انها محسوبة.

مؤشر القوة النسبية.

تم تطوير مؤشر القوة النسبية (رسي) من قبل J. ويليس وايلدر في 1970 & # 8217؛ ق. وهو مذبذب الزخم مفيد جدا والشعبية التي تقارن حجم الأسهم & # 8217؛ s المكاسب الأخيرة إلى حجم خسائرها الأخيرة.

صيغة بسيطة (انظر أدناه) يحول عمل السعر إلى رقم بين 1 و 100. الاستخدام الأكثر شيوعا لهذا المؤشر هو قياس ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع & # 8211؛ وضع ببساطة، وارتفاع عدد والمزيد من ذروة الشراء السهم هو، وانخفاض عدد أكثر من ذروة البيع في الأسهم.

كما ذكر أعلاه، الافتراضي / الإعداد الأكثر شيوعا ل رسي هو 14 فترات. يمكنك تغيير هذا الإعداد الافتراضي في معظم حزم الرسوم البيانية بسهولة جدا ولكن إذا كنت غير متأكد من كيفية القيام بذلك، يرجى الاتصال ببائع البرنامج.

نظرنا إلى أكثر من 11 مليون تداول من 1/1/95 إلى 12/30/10. يوضح الجدول أدناه متوسط ​​نسبة الربح / الخسارة لجميع الأسهم خلال فترة الاختبار ** على مدى يوم واحد، لمدة يومين، وأسبوع واحد (5 أيام). وتمثل هذه الأرقام المعيار الذي نستخدمه للمقارنات.

ثم قمنا بعد ذلك بتحديد ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع على النحو الذي يقيسه مؤشر القوة النسبية لفترة 2 القراءة التي كانت فوق 90 ​​(ذروة الشراء) وأقل من 10 (ذروة البيع). وبعبارة أخرى نظرنا إلى جميع الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة فوق 90 ​​و 95 و 98 و 99، والتي نعتبرها ذروة شراء؛ وجميع الأسهم مع مؤشر القوة النسبية 2-القراءة قراءة أدناه 10 و 5 و 2 و 1، والتي نعتبرها ذروة البيع. ثم قمنا بمقارنة هذه النتائج مع المعايير، وهنا & # 8217؛ ق ما وجدنا:

الإفراط في البيع تجاوز متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لفترة 2 القراءة أقل من 10 نقطة في اليوم القياسي (+ 0.08٪)، يومين (+ 0.20٪)، وبعد أسبوع واحد (+ 0.49٪). وتجاوز متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لفترة 2 القراءة أقل من 5 بشكل ملحوظ من مستوى المؤشر القياسي ليوم واحد (+ 0.14٪)، يومين (+ 0.32٪)، وبعد أسبوع واحد (+ 0.61٪).

عند النظر إلى هذه النتائج، من المهم أن نفهم أن الأداء تحسن بشكل كبير في كل خطوة على الطريق. كان متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة أقل من 2 أكبر بكثير من تلك الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة أقل من 5، الخ.

وهذا يعني أن التجار يجب أن يتطلعوا إلى بناء استراتيجيات حول الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 قراءة أقل من 10.

متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لفترة 2 القراءة فوق 90 ​​أداء أقل من 2 أيام (0.01٪)، وبعد أسبوع واحد (0.02٪).

كان متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة فوق 95 أداء أقل من المؤشر وكان سلبيا بعد يومين (-0.05٪)، وبعد أسبوع واحد (-0.05٪).

كان متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة فوق 98 سلبيا يوم واحد (-0.04٪)، يومين (-0.12٪)، وبعد أسبوع واحد (-0.14٪).

وكان متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية 2-القراءة فوق 99 سلبية 1-يوم (-0.07٪)، 2 أيام (-0.19٪)، وبعد أسبوع واحد (-0.21٪).

عند النظر إلى هذه النتائج، من المهم أن نفهم أن الأداء تدهور بشكل كبير في كل خطوة على الطريق. كان متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية 2-القراءة فوق 98 كانت أقل بكثير من تلك الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة فوق 95، الخ.

وهذا يعني أن الأسهم ذات مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة فوق 90 ​​ينبغي تجنبها. قد يتطلع المتداولون العدوانيون إلى بناء استراتيجيات بيع قصيرة حول هذه الأسهم.

كما يمكنك أن ترى، في المتوسط، الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 أقل من 2 تظهر عائد إيجابي خلال الأسبوع المقبل (+ 0.75٪). كما يظهر أيضا أنه في المتوسط، تظهر الأسهم ذات مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 98 عائد سلبي خلال الأسبوع المقبل. وكما أظهرت المقالات الأخرى في هذه السلسلة، يمكن تحسين هذه النتائج بشكل أكبر من خلال تصفية تداول الأسهم فوق / أقل من المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم والجمع بين مؤشر القوة النسبية لمدة 2 مع بويراتينغس.

الرسم البياني 1 (أدناه) هو مثال على المخزون الذي كان مؤخرا مؤشر القوة النسبية 2-القراءة قراءة أدناه 2:

الرسم البياني 2 (أدناه) هو مثال على المخزون الذي كان مؤخرا مؤشر القوة النسبية 2-القراءة فوق 98:

وتبين أبحاثنا أن مؤشر القوة النسبية هو في الواقع مؤشر ممتاز، عند استخدامها بشكل صحيح. نقول & # 8220؛ عند استخدامها بشكل صحيح & # 8221؛ لأن أبحاثنا تظهر أنه من الممكن التقاط التحركات على المدى القصير في الأسهم باستخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2، لكنه يظهر أيضا أنه عند استخدام & # 8220؛ تقليدي & # 8221؛ مؤشر القوة النسبية 14-فترة هناك القليل / لا قيمة لهذا المؤشر. هذا البيان يقطع جوهر ما يمثله ترادينغماركيتس & # 8211؛ ونحن نبني قرارات التداول لدينا على البحوث الكمية. هذه الفلسفة تسمح لنا لتقييم موضوعي ما إذا كانت التجارة توفر فرصة جيدة للمخاطر / مكافأة وما يمكن أن يحدث في المستقبل.

هذا البحث الذي نقدمه هنا هو مجرد غيض من فيض باستخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2. على سبيل المثال، يمكن العثور على نتائج أكبر من خلال البحث عن قراءات متعددة اليوم تحت 10 أو 5 أو 2. ويمكن تحقيق نتائج أكبر من خلال الجمع بين القراءات مع عوامل أخرى مثل شراء مؤشر رسي منخفض المستوى إذا كان يتداول 1-3 ٪ أقل خلال اليوم. مع مرور الوقت ونحن سوف نشارك بعض من هذه النتائج البحوث، جنبا إلى جنب مع حفنة من استراتيجيات التداول معك.

حول لاري كونورس.

لاري كونورس لديها أكثر من 30 عاما في صناعة الأسواق المالية. وقد ظهرت آراءه في وول ستريت جورنال، بلومبرج، داو جونز، & أمب؛ آخرين كثر. على مدى أكثر من 15 عاما، قدمت لاري كونورز والآن كونورز للبحوث أعلى جودة، والبحوث التي تعتمد على البيانات على التداول للمستثمرين الأفراد وصناديق التحوط والشركات التجارية الملكية، ومكاتب التداول المصرفية في جميع أنحاء العالم.

معلومات الشركة.

مجموعة كونورز، وشركة

10 إكسهانج بلاس، سويت 1800.

جيرسي سيتي، نج 07302.

موارد الشركة.

الخصائص.

تواصل مع ترادينغماركيتس.

© كوبيرايت 2017 مجموعة كونورز، Inc.

ولا ينبغي افتراض أن الأساليب أو التقنيات أو المؤشرات المعروضة في هذه المنتجات ستكون مربحة أو أنها لن تؤدي إلى خسائر. إن النتائج السابقة لأي تاجر أو نظام تداول فردي منشورة من قبل الشركة لا تشير إلى عوائد مستقبلية من هذا التاجر أو النظام، ولا تعتبر مؤشرا على العوائد المستقبلية التي تحققها أنت. وبالإضافة إلى ذلك، يتم توفير المؤشرات والاستراتيجيات والأعمدة والمقالات وجميع الميزات الأخرى لمنتجات الشركة (يشار إليها مجتمعة ب "المعلومات") لأغراض إعلامية وتعليمية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها مشورة في مجال الاستثمار. أمثلة على موقع الشركة هي لأغراض تعليمية فقط. هذه المجموعات ليست طلبات من أي أمر لشراء أو بيع. وبالتالي، يجب أن لا تعتمد فقط على المعلومات في إجراء أي استثمار. بدلا من ذلك، يجب عليك استخدام المعلومات فقط كنقطة انطلاق للقيام ببحوث مستقلة إضافية من أجل السماح لك لتشكيل رأيك الخاص بشأن الاستثمارات. يجب عليك دائما التحقق مع المستشار المالي المرخص والمستشار الضريبي لتحديد مدى ملاءمة أي استثمار.

نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود المتراكمة. لا سجل الأداء الفعلي، والنتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي وربما لا تتأثر بالوساطة ورسوم سليباج الأخرى. أيضا، وبما أن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها بشكل فعلي، فقد تكون النتائج قد تم تعويضها أو تعويضها بشكل أكبر عن التأثيرات، إن وجدت، لبعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.

إشارات دقيقة الخيارات الثنائية على الانترنت.

أفضل الأوقات للتداول الفوركس.

الفوركس نموذج تسعير الخيار.

التسعير، روس وروبينشتاين اقترح نموذج ذو الحدين في هذا النموذج تم تطويره على مفهوم نموذج شجرة القرار من الإحصاءات. لهذا التطبيق نموذج شجرة ذات الحدين يحتاج إلى تطوير. وستمثل الشجرة الأسعار المحتملة لسعر العملة الأجنبية المعين على مدى فترة تداول العملات الأجنبية للخيار. يدعم هذا النموذج لتقدير وحتساب القيمة العادلة لعالوة خيار املطالبة اأو املخاطرة. وقد وضع النموذج افتراضين رئيسيين، مثل خيار تسعير خيار النقد الاجنبى الاوروبي ان النقد الاجنبى للعملات الاجنبية لا يوفر اى دخل منتظم تسعير حياة الخيار. نموذج أحادي الفترة واحد ليتم تطبيقها، عندما التاجر ط. يتم بناء الخيار التالي للموجودات مع نية لحساب قيمة خيار الاتصال. ومن ثم، فإن الاستثمار في الحافظة يجب أن يكون صفرا في الوقت الراهن في الفوركس. واستنادا إلى هذه الفرضية والافتراض، يمكن حساب قيمة خيار النداء ببساطة كما يلي: إذا كانت قيمة خيار الخيار يمكن أن تكون أكثر أو أقل من روبية. دعونا نفترض أن اثنين من القيم المختلفة التسعير C السائدة في السوق هي روبية. إذا كان سعر المكالمة روبية. إذا كان سعر المكالمة أقل من الخيار. على العكس، إذا كان سعر المكالمة روبية. وفي كلتا الحالتين المذكورتين أعلاه، فإن صافي التدفق النقدي في نهاية سنة واحدة من الآن هو صفر. التاجر لديه صافي التدفقات النقدية مما أدى إلى الأرباح التحكيم من روبية. وهو يشير إلى مكسب مربح مضمون للتاجر عند الخيار بدءا إذا كان سعر المكالمة لا يساوي روبية. يتم وضع نسبة التحوط من قبل التاجر. سيقوم التاجر أولا العمل على عدد من العملات الأجنبية معينة ليتم شراؤها في المكالمة، لتحقيق سداد من محفظة أصول تساوي النموذج الذي سيكون مستقلا عن سعر نموذج عملة أجنبية معينة. يجب أن يكون نموذج نموذج خيارات المكالمة مطلوبا لتحقيق تساوي نسبة المكافأة كنسبة التحوط.

ما هو الخيار فكس.

5 أفكار على & لدكو؛ الفوركس نموذج تسعير الخيار & رديقو؛

وقد وضعوا، كل واحد منهم، تحت رعاية أعضاء مستقلين.

إذا كنت من المراجعين المعتمدين يجب عليك إبداء تحفظات تحت اسم مختلف.

ريفيروودس بلانتاتيون هي جمعية الملكية الفكرية رف الملكية المملوكة المقيم، وتقع في إستيرو، فلوريدا، وهي مجهزة لأنشطة مثل ركوب الدراجات، الكرة الطائرة، كرة بوتس والتنس في الممتلكات.

فقد سقط دينبينفو على القوميين، وانعقد مؤتمر متعدد الجنسيات في جنيف بنسبة النصف تقريبا في فيتنام في خط العرض السابع عشر (انظر الخريطة).

لن يعترفوا بقدر ما يحبون أمهم، هناك أشياء عنهم يكرهونها.